Future Handelssysteme Futures Trading Euro Stoxx 50 Future FESX Index CFD Trading Online Optionsscheine Hebelzertifikate Turbozertifikate CFDs.

Das EuroStoxx 50 Future Handelssystem ist ein End-Of-Day-Handelssystem, die Signale treten (mit Ausnahme der Stops) immer zum Close-Kurs eines Tages auf.

Im Chart Handelssignale sehen Sie den EuroStoxx 50 Future als Endloskontrakt (Nearest Futures). Die Pfeile zeigen die Kauf- und Verkaufsignale des Handelssystems. Darüber ist die Kapitalkurve eingezeichnet. Sie zeigt die Performance seit 31.10.2005 bei der Umsetzung der Signale mit jeweils einem Kontrakt im EuroStoxx 50 Future und einem Startkapital von 10.000 Euro. Als Transaktionskosten werden beim Kauf und beim Verkauf jeweils 10 Euro sowie ein Spread von 2 DAX-Punkten berechnet. Trades, die die Verfallstermine beinhalten (3. Freitag im März, Juni, September und Dezember) werden im Chart durch den Kontraktwechsel nicht exakt dargestellt). Da der Chart vor 22.00 Uhr erstellt wird, kann sich der Kurs des aktuellen Tages bis zum Handelsschluss natürlich noch verändern. Das hat aber keinen Einfluss auf das Handelssignal, da für die Berechnung der Signale die Kurse des EuroStoxx 50 Index verwendet werden, die bereits um 17.45 Uhr feststehen.

Das aktuelle Signal wird gewöhnlich am Vortag zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr veröffentlicht und auch am Vortag zum Close umgesetzt. Wenn ein neues Signal auftritt, wird immer 1 Kontrakt im EuroStoxx 50 Future zum Close eröffnet. Eine bestehende Position wird gleichzeitig geschlossen.

Der Stop liegt immer 4% vom Einstiegskurs entfernt, bezogen auf den Einstiegskurs im FESX, und wird nicht nachgezogen. Zusätzlich gibt es einen Gewinnstop von 3%. Wenn der FESX (vom Einstiegskurs berechnet) 3% im Gewinn ist (also 3% gestiegen ist, wenn eine Long-Position besteht oder 3% gefallen ist, wenn eine Short-Position besteht, wird die Position sofort geschlossen (intraday).

Tradingperformance im realen Trading kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren von der berechneten Performance abweichen.

Netto-Profit/Jahr 6.177,57
Max. theoretisches Kapitalrisiko -2.503,80
Anzahl Trades/Jahr 41,2
Profitable Trades (%) 52,94%
Durchschn. Return 149,83
Profitfaktor 1,82
Sharpe Ratio 1,23
Durchschn. Trade-Länge 3,59
Längste Serie mit Verlusttrades 5
Netto-Profit 28.467,60
Netto-Profit% 437,96%

System Start 02.01.2002
System Ende 11.08.2006
Anzahl aller Trades 190
Getestete Perioden 1177
Perioden mit Trades 58,0%
Netto-Profit 28.467,60
Buy/Hold-Profit -1.010,00
Profit-Ratio zu Buy/Hold 29.477,60
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 42,57
Durchschn. Return 149,83
Std.-Abw. aller Returns 613,47
Portfolio-Faktor 54,00
Anzahl Long Trades 95
Anzahl Short Trades 95
Anzahl Trades/Jahr 41,2
Long/Short Trades Ratio 50,0%
Profitable Trades (%) 52,94%
Profitable Long Trades (%) 58,95%
Profitable Short Trades (%) 45,26%
Bezahlte Gebühren 3.810,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 32.267,60
Netto-Profit% 437,96%
Netto-Profit/Jahr 6.177,57
Netto-Profit/Periode 41,72
Buy/Hold-Profit% -15,54%
Buy/Hold-Profit/Jahr -219,17
Buy/Hold-Profit/Periode -0,86
Idealsystem-Profit 362.475,40
Idealsystem-Profit% 5.576,54%
Idealsystem-Profit/Jahr 78.658,45
Idealsystem-Profit/Periode 308,23
Profit-Ratio zu Ideal -334.007,80
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -266,51
Durchschn. Trade-Länge 3,59
Std.-Abw. der Trade-Längen 3,35
Durchschn. Out-Länge 7,95
Std.-Abw. der Out-Längen 8,15
Max. Einzelgewinn 1.113,40
Durchschn. Einzelgewinn 639,39
Std.-Abw. der Einzelgewinne 319,50
Max. theoret. Einzelverlust -1.563,20
Durchschn. theoret. Einzelverlust -223,90
Max. realisierter Einzelverlust -1.563,20
Durchschn. real. Einzelverlust -395,81
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 29,01
Durchschn. Trade Profit/Risiko -6,29
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 95,03
Max. theoretischer Kapitalverlust -1.834,70
Max. realisierter Kapitalverlust -1.834,70
System-Verhältnis Profit/Risiko 87,89
Steigung der Kapitalkurve 25,956
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,976
Durchschn. Return pro Abschnitt 40,19%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt 28,50%
Sharpe Ratio 1,23
Anteil(%) Stop-Exits 37,89%
Benötigtes Kapital für Optimal f 2.766,73
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 1,62
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,87
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,69
Durchschn. Return bei Optimal f 78,61
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -54,04
Längste Serie mit Gewinntrades 8
Längste Serie mit Verlusttrades 5
Max. realisiertes Kapitalrisiko -2.285,20
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -490,00
Max. theoretisches Kapitalrisiko -2.503,80
Median der Returns 30,00
Optimal f 56,5%
Profitfaktor 1,82
Schiefe der Returnverteilung -0,303
Student t-Test Signifikanz 99,89%
Summe aller Einzelgewinne 63.299,20
Summe aller Einzelverluste -34.831,60
Summe aller Kosten 3.810,00
Wölbung der Returnverteilung -0,582
Z-Score Tradeserien 2,23

Aktienhandel Was versteht man unter Aktienhandel? Unter Aktienhandel versteht man das Traden von Aktien. Warum Aktienhandel? Beim Aktienhandel hat man eine große Auswahl an Aktien. Welche Möglichkeiten gibt es beim Aktienhandel? Beim Aktienhandel kann man Aktien direkt erwerben. Ebenso kann man Aktienhandel mit Derivaten (z.B. Optionsscheine oder Turbos) auf Aktien betreiben. Dadurch wird Aktienhandel mit Hebel möglich. Welcher Zeitraum ist beim Aktienhandel der richtige? Man kann Aktienhandel als reines Daytrading betreiben. Ebenso ist es beim Aktienhandel möglich, über einen längeren Zeitraum zu handeln. Was einem am besten liegt, muss man beim Aktienhandel selbst herausfinden.